ＦＸ投資戦略
ＮＺＤの動きを調べる

でも利益がありました。個人的には外為満足です。 さて来週、weekly PIVOTは117.04。始値とほとんど変わらないでしょうか？なので、エントリーはしません。多分、他の三つの戦略でエントリーできると思っています。 外為来週も頑張りましょう。 2006年10月 8日 (日) 11時44分 くりっく365週間サマリー | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0) 過去ログ 今週の戦略検証8/21-8/25 さて、私が度々書いてきた研究員レポート。retrospectiveに検証すると７割を超えるワラント勝率になるわけですが、過去のデータだけを見ても面白くないのでこれから毎週末、その戦略についてprospectiveに検証してみようと思います。所長様の了解は得ていませんが勝手にシリーズ不動産投資化する予定です。 ボリンジャーはいまいちだったので、逆張り理論、大台理論、MACD、weekly PIVOT。以上４戦略を対象とします。 逆張り理論：最大でも値幅0.88と動きの少ない週でした。特に昨日はNR7-2だったのに、消化不良。no entry 大台理論：一ヶ月ぶりの117円台ということで金曜日にエントリー。継続中。 MACD：買いサイン継続。entryポイント無し weekly PIVOT：open115.76、PIVOT115.93。＋17p。スプレッドと手数料引いたら+11くらいでしょうか？過去のデータでは、平均46pですから動きが少ない週だっただけに仕方のないところかと思います。現在３連勝中。 まとめ：動きの少ない週だったのでドル円オンリーの私には退屈な週でした。金曜日の動きが一時的なものか持続的なものか、来週は楽しくなりそうですね。 さて来週、weekly PIVOTは116.69。過去のデータからは来週中に到達する可能性は72.6%。今まで頭を抑えていたところだけに、逆にサポートになる可能性を考えると、下値としていいところな気がしますがどう思いますか？ 2006年10月 8日 (日) 11時43分 週間サマリー | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0) Weekly PIVOTの研究　その弐 さて、先日の研究によりOPENでentry、PIVOTでcloseという戦略の勝率が極めて高いことが分かった。しかし、BOPで損切りとすると、損切り額が多くなってしまう。これを回避する方法はないだろうか？これを今後の研究課題としたい。 まず、第１弾として、連勝率、連敗率を計算してみる。対象期間は1995年から。 結果は表の通り。 まず、期待値として勝率が7割台であるので、勝率80％以上や負け率20%以下では積極的に取引し、勝率70%以下、負け率30%以上では、取引を休んだりポジを減らしたりすることが有効なのではないか？ 表をみてみよう。最初に勝ったあと次も勝つ確率は84.31%である。期待値以上の成績と考えられる。ここから、６連勝まで、確率は70%を超えている。このことから、少なくとも６連勝までは、あまり連勝のことを気にしなくてもいいのではないか？ 最高で１９連勝というのがあるので欲が出てしまうが、11年間で一度しかないわけで、発生頻度は0.98%。10連勝以上はサンプル数が少ないので勝率が高くなってしまうが、負ける確率は高いと考えるべきである。 次に負け率を見てみよう。２連敗の率は確率どおりだが、それ以降は非常に少ない。３連敗は過去１１年間で３回しかなく、それ以上は一度もないのである。つまり、二連敗した後は勝負を賭けて見るのも手だ、ということである。３連敗後なら神様がくれたチャンスとでも言うべきものかもしれない。 このような方法で、ポジ取りに強弱をつけることによって、リスクを減らすことは可能のようである。 「pivot.xls」をダウンロード 2006年10月 8日 (日) 11時42分 基本戦略 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0) Weekly PIVOTの研究 背景 有効な事は分かっているが、いまいち使いこなせていないPIVOT。なんでだろう、と考えたところ、ある単純なことに気づいた。俺、デイトレーダーじゃなかったんだ！。私の取引は数日から一週間単位。ってことは、羽黒法やweekly PIVOTの方が役に立つはず。とくにweekly PIVOTはエントリーやクローズも計算で表せるし、便利なはず。 思い立ったら吉日、weekly PIVOTがどれだけ有効か調べてみた。 対象 取引先から手に入れた1995年からのデータ。607週分を対象とした。 結果 まず、各ポイントの到達率はHBOP 5.9%、S2 19.4%、S1 45.5%、PIVOT 75.5%、B1 39.2%、B2 16.0%、LBOP 7.1%であった。HBOP+LBOPは13%である。思ったより高い。ならば、これを回避するにはどうしたらいいか？PIVOTに達することなくBOPに達したケースを調べてみると、4.9%。これはなかなかいい感じである。この結果から、PIVOTよりOPENが下ならば買い、上ならば売り、が推奨される。 ここからまず考えられることは、openでentry、PIVOTでcloseという方法である。この勝率を計算してみると、なんと、買いで78.9%、売りで72.6%。勝率としては非常に高いのではないだろうか？更に、S1やB1に行く確率はS1で36.2%、B1で33.3%と一気に半分以下となる。このことから欲張らずにPIVOTで決済すべき、との結論となる。この方法で、どのくらいの利益を得られるか計算してみた。具体的にはOPENとPIVOTの差である。平均、買い46p、売り48p。逆に、BOP到達もしくは金曜日closeで決済すると、平均、買い1.50売り1.09の損失となる。損失は２−３週続くことが多いことから、大相場でのentryを避ければリスクをかなり下げることが出来そうである。 次に、PIVOTでエントリーする方法を調べてみる。PIVOT到達でそのまま順張り、S2やB2で決済とすると、決済できる確率は45.9%である。つまり、PIVOTを通り過ぎ、そのまま通過するかどうかは五分五分程度、ということになる。あまり推奨されない方法かもしれない。 PIVOTは本来はS1やS2で売り、B1やB2で買いという使い方をするものである。 S1からS2に行く確率は42.7%。S2からHBOPは30.5%。B1からB2は40.8%、B2からLBOPは44.4%。以上の確率は負ける確率である。思ったより高い。このなかから、たとえば、S2→S1→HBOPと行くケースは勝ちに相当するので除外する必要がある。これはもっと短い時間軸での検証が必要である。試しに今年のデータのみ手作業で検証してみたが、 それほど変わらないようである。 結論 勝率にこだわるならば、openでエントリー、PIVOTで決済。ただし、big event時は避ける。SやBでのエントリーは単独では用いず、他の手法と併用する方がいいと思われる。 2006年10月 8日 (日) 11時41分 基本戦略 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0) 「MACDによる売買」 一般的には、MACDとシグナルのクロス、またはMACDとゼロ地点のクロスが売買のサインといわれている。 ゼロ地点での売買は出遅れ気味となるため、私としては買い増し、売り増しのサインととらえている。今回は、今年発生したMACDとシグナルのクロスした場面での取引を検証してみる。設定は一般的な12-26-9とした。 売買条件としては、クロスが確認できた日の始値をエントリーとする。 今年は１０回クロスしているが７／１７はまだ継続中なので除外する。クロスからクロスまでの間を一区間とした。 エントリーポイントから逆方向に動いた幅は平均0.80(0.33-1.60)円。順方向に動いた幅は3.36(1.40-8.81)円であった。なかなかいい感じである。 そして、全９回中、値幅が逆方向＞順方向となったのは一回のみである。しかも、そのときは、先に1.40の利益が出て、そのあと1.60のマイナスということで、撤退も十分可能であったと思われる。これを除くと、逆方向の幅は0.70(0.33-1.29)となる。今年に限って言えば、1.29のアゲインストを我慢できれば、必ず利益に結びついている。 次は決済である。単純に次のクロスで決済した場合、けっこう遅くなってしまう。それでも、利益15.47。損失0.91。差し引き1456p！！！う〜ん、ほんとに実現できれば幸せでしたね。上手くピークを見極めることが出来たらもっといい成績になるのであろう。 MACDの欠点はレンジ相場に弱いことである。たしかに今年３月までは平均利益2.36、その後は5.45である。個人的には、それでもプラスならＯＫとしたい。 さらに注目すべき点は、（今回の対象からは外れるが）昨年末の急落や今年のG7ショックの前に売りシグナルが出ていることである。これに気づいていれば・・・投資に「たられば」は禁物であるが次回はものに出来るようにしたい。 これまでのレポートで分かるとおり、私は出来る限りシステマチックな取引を目指しています。トレンドが分からないときは短期で逆張りを繰り返し、MACDでシグナルが点灯しトレンドに入れば順張りで中期的に持ちます。 この方法を守っている限りは大きな失敗はしないはずですが、実際はいっぱい痛い目に遭っています。痛い目にあったトレードはすべて、その場の雰囲気に流されて取引してしまったものです。私に一番必要なのは精神修行のようです。 本来なら、これを10年分くらい検討すべきでしょう。今回はめんどくさくて今年分だけでしたが、時間をかけてデータベース化してみようと思っています。 2006年10月 8日 (日) 11時40分 基本戦略 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0) 「大台突破そのまま素通りはしないぞ理論」―逆張り戦略その２― よくニュースで「＊週間ぶりの1**円台」という記事を見かける。最近で言えば、久し振りの116円台や113円台、である。じゃあ、こういう時はそのまま117や112に行くことがあるのであろうか？感覚的にはあまり無いような気がする。ならば、そういうときこそ逆張りが有効のはず。たしかに、この方法であまり負けた記憶がない。この手法の有効性を検討してみよう。 エントリーポイントの条件として、2週間以上ぶりに達成した1**円台。そこを上昇ならば11*.10、11*.30、11*.50まで売り上がる。下落ならば11*.90、11*.70、11*.50まで買い下がる。この手法で50p抜きが可能かどうか検討してみる。 対象期間は前回と同様7/13まで、139営業日。この間、条件を満たした回数は20回。14.39%。３週間に２回くらいの割合である。翌日に決済できたのが9回。翌々日は5回。この時点で勝率70%。もう一つ6/22の116円台。これは、ご存じのとおり116円台でとどまり5日後に115円台へ急落した。この５日間ほとんどは±ゼロ付近で５日後に利益が出るのだが一応これは引き分けとしておこう。ここまではいい数字である。 問題は、残り５回である。敗率25%。これは高すぎるので、どうにかならないだろうか？ このうち、２回（1/6、2/1）は素通りして入ったが４日後と７日後に利益が出ている。しかし、ナンピンしている以上含み損が膨大となりかなり辛かったはずだ。このときのストキャスは10以下と90以上。これを信じて待つことができただ